Notaðu þetta sveigjanleika til að bæta skipulagningu og markaðsgreiningu
Meðaltal satt svið (ATR) er sveifluvísir sem sýnir hversu mikið eigna færist að meðaltali yfir tiltekinn tíma. Vísirinn hefur marga möguleika fyrir viðskiptamenn dagsins. Það hjálpar til við að skipuleggja fyrirmæli, hefur tilhneigingu til dagsins í dag og hægt að nota sem slökkt á stöðvunartapi .
01 Að skoða ATR-vísirinn
ATR vísirinn fer upp og niður þegar verð hreyfist í eign verða stærri eða minni. Vísirinn byggist á verðlagi, þannig að lesturinn er dollara upphæð. Til dæmis þýðir ATR lestur 0,23 að verðið færist $ 0,23 að meðaltali hvert verðverð. Á gjaldeyrismarkaði mun vísirinn sýna pips, þar sem 0,0025 lesning þýðir 25 pips.
Nýtt ATR lestur er reiknaður þar sem hvert tímabil fer fram. Á eina mínútu töflu er nýtt ATR lestur reiknað út á mínútu. Á daglegu korti er nýtt ATR reiknað á hverjum degi. Öll þessi lestur er grafinn til að mynda samfellda línu þannig að kaupmenn geti séð hversu sveiflur hafa breyst með tímanum.
Vegna þess að ATR er byggt á því hversu mikið hver eign flytur, er lesturinn fyrir eina eign ekki borin saman við aðrar eignir í einangrun. Til dæmis, ATR lestur 0,50 getur virst hátt ef birgðir eru verðlagðar á $ 10, en á lager verð á $ 100, ATR 0,50 má teljast lágt. Þetta er vegna þess að ef verðið flytur $ 0,50 á $ 10 hlut, þá er það 5 prósent verðlagning. A $ 0,50 færsla á $ 100 hlutabréfum er 0,5% verðbreyting.
Til að skilja vísirinn betur, hér er hvernig það er reiknað.
Að finna A eða meðaltalið þarf fyrst að finna True Range (TR).
TR er mestur af eftirfarandi:
- Núverandi hámark mínus fyrri loka .
- Núverandi lágmark mínus fyrri loka.
- Núverandi hámark mínus núverandi lágmark.
Hvort sem númerið er jákvætt eða neikvætt skiptir ekki máli. Hæsta algildið er notað í útreikningi.
Gildin eru skráð á hverjum degi, og þá er meðaltal tekið. Ef ATR er að meðaltali á 14 tímabilum, þá er formúlan sem hér segir:
- ATR = [(Forröð ATR x 13) + Núverandi TR] / 14
02 Hvernig getum við aðstoðað við viðskiptaskipanir
ATR lýsir því hve mikið eigna færist yfirleitt yfir daginn. Dagur kaupmenn geta notað þessar upplýsingar til að taka upp hagnaðarmarkmið og ákveða hvort viðskipti skuli tekin á.
Segjum að birgðir hreyfist $ 1 á dag að meðaltali. Það eru engar verulegar fréttir en birgðir eru nú þegar uppi $ 1,20 á daginn. Daglegt svið (háan mínus lágmark) er í $ 1,35. Verðið hefur þegar flutt 35% meira en meðaltalið. Gerðu ráð fyrir að kaupmaður fái kaupmerki frá stefnu. Þó að kaupmerkið gæti verið gilt, þar sem verðið hefur þegar farið verulega yfir meðaltali, getur það verið ekki skynsamlegt að veðja að verðið muni halda áfram að hækka og auka bilið enn frekar. Viðskiptin fara gegn líkurnar. Myndin sýnir þetta í aðgerð.
Þar sem verðið er þegar verulega og hefur flutt meira en meðaltal er líklegt að verðið muni lækka og dveljast innan verðlagsins sem þegar hefur verið komið á fót. Þó að kaupa einu sinni verðið er nærri daglegu úrvalinu og bilið er vel umfram meðaltal er ekki skynsamlegt, selja eða stytta , í þessu tilfelli er oft betra valið miðað við að gilt viðskiptategund eigi sér stað.
Færslur og útgangar skulu ekki byggjast á ATR einum. ATR er tæki sem er notað í tengslum við stefnu til að hjálpa sía viðskipta. Til dæmis, í aðstöðu hér að ofan, ætti kaupmaður ekki að selja eða stytta einfaldlega vegna þess að verðið hefur hækkað og daglegt svið er stærra en venjulega. Aðeins ef gilt selt merki kemur fram, byggt á aðferðum viðskiptamanns, myndi ATR hjálpa til við að staðfesta viðskiptin.
Hið gagnstæða gæti einnig átt sér stað ef verð lækkar, er viðskipti nálægt lágmarki dagsins og verðbil dagsins er stærra en venjulega. Í þessu tilviki, ef stefna framleiðir sölumerki, ætti að forðast eða taka með mikilli varúð. Þó að verðið getur haldið áfram að falla, þá er það gegn líkurnar. Líklegri er að verðið muni fara upp og vera á milli dagsins hátt og lágt þegar komið er á fót. A stefnu kaup merki er krafist til að kaupa í þessu tilfelli, þar sem ATR er ekki aðhafst á einum.
Skoðaðu einnig sögulegar daglegar ATR-lestur. ATR er ekki truflanir, þannig að jafnvel þó að verðið gæti verið umfram núverandi daglega ATR, byggt á sögu má hreyfingin vera alveg eðlileg.
03 Dagur Viðskipti ATR tilhneiging
Ef þú notar ATR á dagskorti, eins og einn eða fimm mínútur, mun ATR hækka hærra rétt eftir að markaðurinn opnar. Fyrir birgðir, þegar helstu US ungmennaskiptar opna kl. 9:30 fer ATR upp. Þetta er vegna þess að þegar litið er á eina mínútu er vísirinn að fylgjast með hversu mikið hverja mínútu bar færist. Þar sem opið er sveiflastími dagsins hreyfist ATR upp til að sýna að sveiflur eru hærri en það var á næstunni.
Eftir spike á opinn, ATR eyðir venjulega mestan daginn minnkandi. Sveiflur í ATR vísbendingunni yfir daginn gefa ekki mikið af upplýsingum, nema hversu mikið verðið er að flytja að meðaltali á hverri mínútu (ef þú notar eina mínútu töflu). Á sama hátt var daglegt ATR notað til að sjá hversu mikið eignin hreyfist á dag, daginn getur kaupmenn notað eina mínútu ATR til að meta hversu mikið verðið gæti farið í fimm eða tíu mínútur. Þetta getur hjálpað til við að ákvarða hagnaðarmarkmið eða stöðva tapapantanir.
Ef ATR á eina mínútu töfluna er 0,03, þá er verðið að flytja um $ 0,03 á mínútu. Ef kaupmaður spáir því að verðhækkunin hækki og þau kaupa, þá geta þeir búist við að verðið er líklegt að taka að minnsta kosti fimm mínútur til að fylgjast með $ 0,15. Þessi tegund af greiningartækjum við að móta væntingar um það sem líklegt er eða ólíklegt að eiga sér stað. Kaupmenn telja stundum að um leið og þeir ganga inn í viðskiptin mun verðlagið stækka verulega í hagnaðarmarkmiði sínu . Að læra ATR sýnir raunverulegan hreyfileika verðsins. Taktu væntanlega hagnað þinn, skiptu því af ATR, og það er venjulega lágmarksfjöldi mínútna sem það tekur til þess að verðið nái hagnaðarmarkmiðinu.
ATR breytist og lækkar oft um daginn, en ATR veitir enn fremur gott mat á því hversu langt við getum búist við því að verðlagið fari og hversu lengi það gæti tekið.
04 ATR slökunarstöðvunarfall
ATR er almennt notað sem slökkt á stöðvunarfalli. Þegar viðskiptin eru skoðuð, skoðaðu núverandi ATR lestur. Leggðu stöðvunartap við margfeldi af ATR. Tveir eru algengar margfeldi, sem þýðir að þú setur stöðvunartap við 2 x ATR undir inngangsverði ef þú kaupir, eða 2 x ATR fyrir ofan inngangsverð ef stutt er.
The stöðva tap aðeins færist til að draga úr áhættu eða læsa í hagnaði. Ef lengi, og verðið breytist vel, halda áfram að færa stöðva tapið í 2 x ATR undir verði. The stöðva tap bara færist upp, ekki niður. Þegar það er flutt upp heldur það þar til það er hægt að færa sig upp aftur, eða viðskiptin eru lokuð vegna þess að verðlagið fellur niður til að lækka niðurstöðuna. Sama ferli virkar fyrir stutt viðskipti. The stöðva tap er aðeins færð niður.
Til dæmis er langur viðskipti tekinn á $ 10 og ATR er 0,10. Leggðu stöðvunartap á $ 9,80. Verðið hækkar í 10,20 krónur og ATR er enn í 0,10. The stöðva tap er nú flutt allt að $ 10, sem er 2 x ATR undir núverandi verð. Þegar verð breytist allt að $ 10,50, hættir tapið allt að $ 10,30, læst í að minnsta kosti $ 0,30 hagnað á viðskiptum.