Sjáðu hversu mikið áhættustýring framtíðarstefnu getur gert
Framtíðardagsáhættustýring
Sérhver árangursríkur dagur viðskiptaaðili stjórnar áhættu þeirra. Áhættustýring er lykilatriði í arðsemi.
Haltu áhættu á hverjum viðskiptum við einn prósent eða minna af reikningsgildinu. Ef þú ert með $ 30.000 reikning missir þú ekki meira en $ 300 á einni verslun. Tjón eiga sér stað, og jafnvel góðan daginn viðskipti stefna getur upplifað strengi af tapi.
Áhættan er tekin með því að nota stöðvunarfyrirkomulag, sem fjallað er um í kaflanum Skýringarmyndir hér að neðan.
Framtíðardagur viðskiptaáætlun
Þó að stefna hafi hugsanlega marga hluti og hægt er að greina á milli arðsemi á ýmsan hátt, er það oft raðað á grundvelli árangurs- og verðbreytingarhlutfalls .
Win-hlutfall er hversu mörg viðskipti eru unnið sem hlutfall af öllum viðskiptum teknar. Ef þú vinnur 55 af 100 viðskiptum er vinna hlutfall 55%. Þó að það sé ekki krafist, að hafa vinna-hlutfall yfir 50 prósent er tilvalið fyrir flesta daginn kaupmenn. Aðlaðandi 55 til 60 prósent viðskipta er náð markmið að stefna að.
Verðlaun / áhætta ákvarðar hversu mikið er hætta á að ná fram hagnaði. Ef kaupmaður missir fimm ticks á að missa viðskipti, en gerir átta ticks á aðlaðandi viðskipti þeirra, jafnvel þótt þeir vinna aðeins 50 prósent af viðskiptum sínum þá munu þau vera arðbær. Því að gera meira á sigurvegara er eitthvað sem margir kaupmenn í framtíðinni leitast við.
Hærri vinningshraði þýðir meiri sveigjanleiki með verðlaun / áhættu og mikil laun / áhætta þýðir að vinningshraði getur verið lægra og þú getur samt verið arðbær.
Hagnaður Möguleg atburðarás fyrir Day Trading
Gerum ráð fyrir að kaupmaður hafi $ 7000 viðskiptareikning og 55% vinnutíðni. Þeir áhættu einn prósent af eigin fé þeirra, eða $ 70 á viðskiptum. Þetta er gert með því að nota stöðvunartap . Fyrir þessa atburðarás er stöðvunarúrskurður settur fimm ticks í burtu frá inngangsverði og miða er sett átta ticks í burtu.
Viðskipti með E-Mini S & P 500 framtíð (ES) , áhættan á viðskiptum er fimm ticks x $ 12,5 = $ 62,5, sem er minna en $ 70 hámarksáhættan okkar og skilur eftir nokkra pláss fyrir þóknunarkostnað. A aðlaðandi viðskipti á einum samningi jafngildir 100 $, eða 8 ticks x 12,50 $.
Möguleiki á hverri verslun er 1,6 sinnum meiri en áhættan (8/5), þar sem við viljum að sigurvegarar séu stærri en tapa.
Gerum ráð fyrir að sveiflur leyfa kaupanda að gera fimm umferðarsvið á dag með því að nota ofangreindar breytur. A hringlaga snúningur þýðir að slá inn og hætta viðskiptum. Ef það eru 20 viðskiptadagar á mánuði, kaupir viðskiptamaður 100 viðskipti að meðaltali í hverjum mánuði.
Nú, við skulum sjá hversu mikið framtíðarsinna kaupmaður getur gert í mánuði, að teknu tilliti til þóknunarkostnaðar.
- 55 viðskipti voru arðbær: 55 x $ 100 = $ 5.500
- 45 viðskipti voru týndir: 45 x ($ 62,5) = ($ 2,812,5)
Hagnaður er $ 5.500 - $ 2.812.50 = $ 2,687.5
Gerðu ráð fyrir að þóknun og gjöld verði 4,12 krónur á hverja umferð.
Hagnaður er $ 2,687,50 - $ 412 = $ 2,275,50
Að teknu tilliti til hagnaðar af $ 2,275,50, er arðsemi reikningsins í mánuðinum 32,5% eða 2,275,50 $ deilt með $ 7,000). Skoðaðu viðfangsefnið hér fyrir neðan fyrir þætti sem gætu haft áhrif á þessa ávöxtun.
Áhættan á tveimur prósentum á viðskiptum, sem þýðir að kaupmaður geti skipt um tvö samninga með sömu $ 7,000 reikningnum, en tvöföldunin skiptist í 65 prósent, miðað við sömu viðskipti tölfræði.
Þó að tölfræði geti náð háum skilningi líta vel út, þá er það ekki. Endurtaka þessar tölur í viðskiptareikningi er krefjandi. Fáir kaupmenn ná því markmiði að gera tvíátta prósentu ávöxtun í hverjum mánuði.
Það er sagt, það er hægt, en búast við að setja í að minnsta kosti eitt ár eða meira af vinnu og æfa áður en að sjá stöðugt arðbærar niðurstöður.
Refinements
Það er ekki alltaf hægt að finna fimm góðan daginn á dag, sérstaklega þegar markaðurinn er að flytja hægt hægt í langan tíma. Það er líka mögulegt að á meðan á litlum sveiflum er að ná átta merkinu er ekki mögulegt, sem þýðir að sum viðskipti verða aflétt fyrir minni hagnað. Einnig, kaupmaður sem nýta sér vellíðan í viðskiptum sínum getur ekki alltaf missað alla fimm ticks. Lítil breyting á hagnaði og tapi á hverjum viðskiptum hefur mikil áhrif á heildarafkomu yfir mörgum viðskiptum.
Slippage er óhjákvæmilegt hluti viðskipta. Slippage er þegar pöntun fyllist á öðru verði en búist var við. Á fljótandi mörkuðum, eins og E-mini S & P 500, er yfirleitt ekki áhyggjuefni. Þegar það gerist þó hefur haus áhrif á ávöxtun, venjulega með því að auka magn tap eða draga úr upphæð af hagnaði.
Stilla hagnaðarskýringuna í samræmi við það á grundvelli persónulegs stöðvunarskorts, markmiðs, fjármagns, kröfuhafa, vinnustig, stöðu stærðir og umboð.