Hvernig á að eiga viðskipti með hugann og ekki þörmum þínum
Hvað er magnagreining?
Magn greining gerir kaupmenn kleift að fjarlægja tilfinningar frá fjárfestingarferlinu. Magn greining er nálgun sem leggur áherslu á tölfræði eða líkur á þunglyndi. Í ljósi tækni tölvu og háþróaðra stærðfræðimodla hefur magnagreining tekið yfir Wall Street og meirihluta nýrra kaupmenn og starfsmanna á Wall Streets eða þeim sem eru með megindlegar hugsanir.
Magn greining hefur stað á gjaldeyrismarkaði eins og allir aðrir markaðir.
Þú ert líklega kunnugur mismunandi greiningarmörkum, jafnvel þótt þú sért ekki sjálfur magn, sem er einhver sem nálgast mörkuðum frá magni sjónarmiði. Einfalt fjárhagslegt hlutfall, svo sem úlnliðsverðlaun, hagnaður á hlut eða eitthvað erfiðara, eins og valkostir verðlagning og afsláttur sjóðstreymis, eru gerðar skammtarannsóknir. Eins og þú getur ímyndað þér, gögn eru mikilvæg í greiningunni er oft aðeins eins góð og gögnin sem fara í svo mörgum quants leggja áherslu á gæði gagna sem notuð eru til að fylla út stærðfræðilegar og tölfræðilegar líkön.
Dæmi um tölfræðileg eða tölfræðileg greining
Þú þarft ekki að vera stærðfræðingur eða hafa doktorspróf í hagfræði til að njóta góðs af tölfræðilegri greiningu. Með tölfræði ertu að horfa á ósjálfstæði eða samtök tveggja handahófsbreytur eða gagnasafna. Kaupmenn njóta góðs af sameiginlegri tölfræðilegri greiningu á fylgni, sem vísa til víðtækra flokka tölfræðilegra samskipta og ósjálfstæði.
Algeng fylgni á gjaldeyrismarkaði er gengislækkun Bandaríkjadals í tengslum við veikleika á nýmörkuðum. Annað millibankamarkaðinn Yen styrkur og hlutabréfamarkaður veikleiki.
Tölfræðileg greining er gagnleg til að ákvarða líkur á framtíðinni en er ekki ætlað að vera eingöngu sjálfvirk. Dæmigerð yfirlýsing er sú að fylgni er ekki orsök.
Causality þýðir skýr orsök og áhrif, en fylgni þýðir einfaldlega hugsanlega sameiginlegar hreyfingar milli tveggja slembibreyta. Stærð fylgni stuðullanna er -1 til +1 en neikvæðin er fullkomið andhverft samband eða fylgni, núll er núllstuðningur og jákvæður einn er fullkominn jákvæður fylgni næstum eins og tveir breytur eða markaðir eru handjárnir við hvert annað.
Annað hagstætt form tölfræðilegra greininga er þekkt sem endurnýjunargreining. Endurgreiningargreining er mjög hagstæð tölfræðileg líkan og magn greining til að hjálpa þér að sjá tengsl milli breytinga. Endurbættargreining leggur áherslu á sambandið milli háðs breytu og einum eða fleiri háðum breytum. Sérstaklega gerir afturköllunargreining þér kleift að skilja hvernig dæmigerð gildi háð breytu breytist þegar einhver óháðu breytur eins og fjölbreytt. Flestir FX kortapakkarnir eru með endurhitunarrás sem gerir útreikning á endurteknar greiningu fyrir þig og er oft auðveldara að nálgast en fylgni.
Endurgreiningargreining áætlar almennt skilyrt væntingar eða stefnu verðs á háðum breytu sem gefnar eru óháðu breytu.
Þetta þýðir meðalgildi háðrar breytu miðað við fast óháð breytu. Þetta er oft sýnt í hallandi línu hærri eða lægri skera í gegnum verð í stefnu eða í hliðarfærslu er afturlínulínan oft flöt.
Hvað er þörf?
Þó stærðfræðilegir gerðir séu utan umfang þessa grein, nýta margir kaupmenn Excel frá Microsoft og nota tengsl virknuna milli breytanna yfir ákveðinn tíma til að ákvarða hvort það sé jákvætt eða neikvætt fylgni. Hins vegar munu margar rannsóknarstofur setja saman fylgsluskýrslur og þær má einnig finna á rannsóknarstöðvum eins og Bloomberg eða Reuters.
Ef þú hefur áhuga á að gera þessar tegundir af líkön sjálfur, þá er mikilvægt að hafa í huga að niðurstöðurnar eru gönguliðir og vantar eða ófullnægjandi gögn geta leitt þig afvega.
Þess vegna ættir þú að sjá um gögn sem vantar fyrst til að geta haft áhrifaríka greiningu á gögnum. Excel er líklega besta veðmálið þitt í því skyni að gera einfalda greiningu en margir miðlarar bjóða upp á verkfæri sem geta hjálpað þér að gera mikið af greiningunni eins og heilbrigður.
Að lokum er tölfræðileg greining ætlað að vefja höfuðið í kringum tilviljanakenndar breytur fyrir mynstur sem hægt er að eiga viðskipti. Hættan verður alltaf að vera stjórnað, en þessi mynstur geta varað í langan tíma, jafnvel án þess að orsakast. Þó að það virðist svipað, er afturkennsla í sögufræga úlfur í fötum sauðfjár oft tölfræðileg eða megindleg greining. Það þarf að vera meðvituð um afturprófanir sem eru settar fram sem tölfræðileg líkan vegna þess að oftar en ekki backtesting er gert yfir hugsjónir gagnasettir sem geta leitt til rangrar trausts, ofhleðslu og hugsanlega stórs taps þegar núverandi umhverfi er frábrugðið gagnasafni.
Til hamingju með viðskipti!