Fáðu fullkomna staðsetningu Stærð í hvert skipti
Vita Tick Size og Tick Value Framtíðarsamningurinn Þú ert Viðskipti
Strikamerkið er minnsta mögulega verðbreytingin og merkið er gengi Bandaríkjadals sem minnsta mögulega verðbreyting. Strikamerkið og merkið eru veitt af samningsskilmálum fyrir hverja framtíðarsamning.
Til dæmis, S & P 500 E-mini framvirka samninga (ES) hafa merkið er $ 12,50 fyrir hverja 0,25 hreyfingu (ein merkið). Gullframleiðsla (GC) hefur verðmæti 10 krónur fyrir hverja 0,10 hreyfingu (merkið) og hráolíu (CL) framvirka verðmæti $ 10 fyrir hverja 0,01 hreyfingu (merkið).
Þetta eru vinsælar viðskiptadagar í framtíðarsamningum , en til að finna út merkið og merkið verðmæti annars framtíðarsamnings, skoðaðu síðan upplýsingar um samningaviðmið fyrir þessa samning í kauphöllinni. Fyrir flesta US-undirstaða framtíðarsamninga, það mun vera CME Group website. Strikamerkið og merkið eru nauðsynlegar upplýsingar, þar sem þessar tölur eru nauðsynlegar fyrir næstu skref í því að reikna út hið fullkomna stærð framtíðarviðskipta.
Reikna hámarks reikningsáhættu fyrir þig á viðskiptum
Hámarks reikningsáhætta er fjárhæð peninga í viðskiptareikningnum þínum sem þú ert reiðubúin að hætta á einstök viðskipti. Flestir fagmenn eiga 1% eða minna af eigin fé á hverjum viðskiptum. Þú getur valið hvaða prósentu sem þú vilt eins og persónulegan reikningsáhættumörk í viðskiptum en ráðlagt er að hætta aðeins 1% .
Þannig, jafnvel þótt þú hafir röð af tapi (sem gerist) missir þú aðeins nokkur prósent af reikningnum þínum, sem auðvelt er að endurheimta af sumum aðlaðandi viðskiptum.
Til dæmis, ef þú ert með $ 10.000 reikning og áhættan 1% á viðskiptum er mest sem þú getur áhættt á viðskiptum 100 $ (0,01 x $ 10,000). Ef þú ert reiðubúin að hætta 2% þá getur þú áhættan 200 $ á viðskiptum (0,02 x $ 10,000). Fyrir $ 30.000 reikning og áhættu 1% getur þú tapað allt að $ 300 á viðskiptum (0,01 x $ 30,000). Ef þú tapar meira en það, brýtur þú yfir 1% hámarks reikningsáhættu regluna.
Stofna viðskiptaáhættu
Síðasta skrefið var lögð áhersla á reikningsáhættu; þetta skref fjallar um raunveruleg viðskipti og hversu margar ticks þú ert tilbúin að hætta á það. Viðskiptaáhætta er ákvörðuð af mismuninum á inngangsstað þínum og stöðugleikastig þitt . Lokaðu staðsetningu stöðvunarinnar ætti að gefa nóg pláss fyrir markaðinn til að fara í hag þinn en ætti að fá þig út úr viðskiptum ef verðið hreyfist gegn þér (gerir ekki það sem þú átt von á).
Viðskiptaáhættan þín getur verið breytileg eftir viðskiptum, eða þú gætir haft föstu viðskiptaáhættu. Til dæmis gætir þú valið að nota alltaf fjórum stöðvunartapi þegar dagur er skipt í S & P 500 E-mini framvirka samninginn. Eða notaðu alltaf 10 tappa stöðva tap þegar dagurinn viðskipti hráolíu framtíð (bara dæmi, ekki endilega tilmæli).
Það getur einnig verið breytilegt, stundum áhættan á þremur ticks á S & P 500 E-minisviðskiptum og í öðrum tilvikum hætta á fjórum eða fimm ticks, allt eftir markaðsaðstæðum. Á hverjum viðskiptum verður þú að vita stærð stöðvunarþyngdar þinnar (fjarlægð frá inngangsstað, í ticks). Þetta er endanlegt stykki af upplýsingum sem þú þarft áður en þú getur reiknað út fyrir hugsjón framtíðarsvið viðskipta þinnar.
Reiknaðu hugsjón framtíðarsvið viðskipta þinnar
Fyrir framtíðarmarkaði er viðskiptastærð fjöldi samninga sem verslað er (að lágmarki vera ein samningur). Viðskiptastærð er reiknuð með því að nota merkið, hámarks reikningsáhættu og viðskiptaáhætta (stærð stöðvunarþyngdar í ticks).
Gerum ráð fyrir að þú hafir 10.000 dollara framtíðarkonto og áhættu 1% á viðskiptum. Það þýðir að þú getur hætt allt að $ 100 á viðskiptum. Þú ert að eiga viðskipti með S & P 500 E-Mini samninginn , sem hefur merkispjald 0,25 og táknvirði $ 12,50.
Þú vilt kaupa á 1250, og setja stöðvunartap við 1249 (fjórar merkingar stöðva tap). Byggt á upplýsingum sem þú hefur, hversu mörg samninga getur þú keypt? Notaðu formúluna:
- Hámarks reikningsáhætta (í dollurum) / (Trade Risk (í ticks) x Tick Value) = Staða Stærð
- Fyrir þetta dæmi þýðir það: $ 100 / (4 x $ 12,50) = 2 samninga
Þar sem hver samningur mun leiða í hættu á $ 50 (4 ticks x $ 12,50), getur þú keypt tvær samninga sem munu koma með heildaráhættu fyrir viðskiptin allt að $ 100. Hámarks leyfð áhætta þín á viðskiptum er $ 100, þannig að ef þú kaupir þrjár samninga verður þú að hætta að of mikið og ef þú kaupir aðeins eina samning þá ertu aðeins með áhættu á helmingi af því sem þú hefur leyfi til. Í þessu tilviki er að kaupa tvær samninga hugsjón staðstærð fyrir aðstæðurnar.
Final orð á framtíðarsvæðinu Stækkun
Notaðu formúluna til að reikna út fyrirhugaða dagsstöðu framtíðarstöðu þína. Formúlan virkar sama hvað framtíðarsamningur gerir þér kleift að eiga viðskipti, sama hvað hættir tapið þitt og sama hversu mikið þú hefur á reikningnum . Stilltu hámarks reikningsáhættu fyrir hverja verslun og vertu viss um að þú þekkir merkið og merkið fyrir framtíðarsamninginn sem þú ert að eiga viðskipti með. Hafa stöðvunarstað fyrir dagleg viðskipti sem þú tekur, þannig að þú getir reiknað viðskiptaáhættu þína og sett upp hugsjón staða fyrir viðkomandi verslun.